Athena ra đời lúc 8:27 sáng (giờ địa phương) ngày 24 tháng 1 năm 2012 tại Rigshospitalet (Bệnh viện Đại học Copenhagen) ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, cân nặng 2930g và dài 49cm.[1] Trong buổi họp báo thông báo về sự ra đời của Athena, Vương tử Joachim đã đùa rằng tên của cô sẽ là Jo hoặc là Scheherazade (tên nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Nghìn lẻ một đêm). 12:00 trưa ngày 24 tháng 1 năm 2012, 21 phát đại bác đã được khẩu đội pháo Sixtus bắn ra tại căn cứ hải quân Holmen ở Copenhagen cũng như tại Lâu đài Kronborg ở phía bắc Sjælland để đánh dấu sự kiện trọng đại này. Quốc kỳ Đan Mạch cũng được phất lên tại các tòa nhà chính phủ, bến phà... trên khắp đất nước để đón chào thành viên mới của hoàng gia.[2]

Athena có hai người anh trai cùng cha khác mẹ là Nikolai và Felix, và một người anh ruột là Henrik.

Lễ rửa tội của Vương tôn nữ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại Nhà thờ Møgeltønder ở Møgeltønder phía tây nam Đan Mạch, do cha tuyên úy hoàng gia Erik Norman Svendsen chủ trì.[3] Cha mẹ đỡ đầu của cô là hai người cậu của cô: Gregory Grandet và Edouard Cavallier, bạn gái lâu năm Carina Axelsson của Đại Công Thế tử Gustav của Sayn-Wittgenstein-Berleburg (em họ của Vương tử Joachim) và bạn bè của cha mẹ Athena là Julie Mirabaud, Diego de Lavandeyra và Henriette Steenstrup.[4]

Đặt tên

Athena được đặt tên thánh đầy đủ là Athena Marguerite Françoise Marie.

• Athena: đặt theo tên của Nữ thần Trí tuệ Athena trong Thần thoại Hy Lạp.
• Marguerite: đặt theo tên bà nội Vương tôn nữ là Nữ vương Margrethe II của Đan Mạch.
• Françoise: đặt theo tên bà ngoại Vương tôn nữ là Françoise Grassiot (nhũ danh Moreau).
• Marie: đặt theo tên mẹ của Vương tôn nữ là Công nương Marie của Đan Mạch.

Hiện, cô đang sống cùng với gia đình tại Amalienborg ở Copenhagen.